python获取股票数据(python获取股票数据到本地数据库)

http://www.itjxue.com  2023-04-01 06:22  来源:未知  点击次数: 

为什么pandas有国内股票数据

都是公开发行上市的股票,当然会有的,Pandas是数据分析工具包

TuShare是国内股票数据抓取工具,除了股票的实时和历史数据,还有基本面数据,加上自然语言处理(比如情绪分析),或者机器学习,就比较有趣了。

如何用python计算某支股票持有90天的收益率

首先你要先获得这支股票90天的数据,可以存在一个arry中。

然后计算收益率 r = (arry[89]-arry[0])/arry[0],如果要计算任意连续90天的话只要循环就可以了。

许多人更喜欢去做短线,因为短线刺激,无法承受长线持股待涨的煎熬,可是假如不会做短线,则可能会导致亏得更快。做T的秘籍大家一定很想知道,今天就给大家讲讲。

我准备了好处给大家,机构精选的牛股大盘点!希望大家不要错过--速领!今日机构牛股名单新鲜出炉!

一、股票做T是什么意思

现在市场上,A股的交易市场模式是T+1,意思就是今天买的股票,只有明天才能卖出。

而股票做T,当天买入的股票在当天卖出,这就是股票进行T+0的交易操作,投资人在可交易的一天通过股票的涨幅和跌停有了股票差价,在股票大幅下跌时赶紧买入,涨得差不多之后再将买入的部分卖出,就是用这种方法赚钱的。

假如说,在昨天我手里还有1000股的xx股票,市价10元/股。今天一大早发现该股居然跌到了9.5元/股,然后趁机买入了1000股。结果到了下午时,这只股票的价格就突然间大幅上涨到一股10.5元,我就急忙地以10.5/股的价格售出1000股,然后获取(10.5-9.5)×1000=1000元的差价,这就是做T。

但是,不是每种股票做T都合适!正常来说,那些日内振幅空间较大的股票,它们是适合去做T的,比如说,每日能有5%的振幅空间。想知道某只股票适不适合的,点开这里去看一下吧,专业的人员会为你估计挑选出最适合你的T股票!【免费】测一测你的股票到底好不好?

二、股票做T怎么操作

怎么才能够把股票做到T?正常情况下分为两种方式,分别为正T和倒T。

正T即先买后卖,投资手里,手里面赚有这款股票,在当天股票开盘的时候下跌到了最低点时,投资者买入1000股,等到股票变高的时候在高点,将这1000股彻底卖出,持有的总股票数还是跟以前一样,T+0的效果这样就能够达到了,又能够享有中间赚取的差价。

而倒T即先卖后买。投资者通过严密计算得出,股票存在下降风险,因此在高位点先卖出手中的一部分股票,接着等股价回落后再去买进,总量仍旧有办法保持不变,然而,收益是会产生的。

比方投资者,他占有该股2000股,而10元/股是当天早上的市场价,觉得持有的股票在短时间内就会有所调整,,于是卖出手中的1500股,等股票跌到一股只需要9.5元时,这只股票差不多就已经能让他们感到满意了,再买入1500股,这就赚取了(10-9.5)×1500=750元的差价。

这时有人就问了,那要如何知道买入的时候正好是低点,卖出的时候正好是高点?

其实有一款买卖点捕捉神器,它能够判断股票的变化趋势,绝对能让你每次都抓住重点,点开链接就能立刻领取到了:【智能AI助攻】一键获取买卖机会

应答时间:2021-09-23,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请点击查看

如何用python代码判断一段范围内股票最高点

Copyright ? 1999-2020, CSDN.NET, All Rights Reserved

?

?

?

登录

?

python+聚宽 统计A股市场个股在某时间段的最高价、最低价及其时间 原创

2019-10-12 09:20:50

?

开拖拉机的大宝 ?

码龄4年

关注

使用工具pycharm + 聚宽数据源,统计A股市场个股在某时间段的最高价、最低价及其时间,并打印excel表格输出

from jqdatasdk import *

import pandas as pd

import logging

import sys

logger = logging.getLogger("logger")

logger.setLevel(logging.INFO)

# 聚宽数据账户名和密码设置

auth('username','password')

#获取A股列表,包括代号,名称,上市退市时间等。

security = get_all_securities(types=[], date=None)

pd2 = get_all_securities(['stock'])

# 获取股票代号

stocks = list(get_all_securities(['stock']).index)

# 获取股票名称

stocknames = pd2['display_name']

start_date = '2015-01-01'

end_date = '2018-12-31'

def get_stocks_high_low(start_date,end_date):

# 新建表,表头列

# 为:"idx","stockcode","stockname","maxvalue","maxtime","lowvalue","lowtime"

result = pd.DataFrame(columns=["idx", "stockcode", "stockname", "maxvalue", "maxtime", "lowvalue", "lowtime"])

for i in range(0,stocks.__len__()-1):

pd01 = get_price(stocks[i], start_date, end_date, frequency='daily',

fields=None, skip_paused=False,fq='pre', count=None)

result=result.append(pd.DataFrame({'idx':[i],'stockcode':[stocks[i]],'stockname':

[stocknames[i]],'maxvalue':[pd01['high'].max()],'maxtime':

[pd01['high'].idxmax()],'lowvalue': [pd01['low'].min()], 'lowtime':

[pd01['low'].idxmin()]}),ignore_index=True)

result.to_csv("stock_max_min.csv",encoding = 'utf-8', index = True)

logger.warning("执行完毕!

如何使用Python获取股票分时成交数据?

可以使用爬虫来爬取数据,在写个处理逻辑进行数据的整理。你可以详细说明下你的需求,要爬取的网站等等。

希望我的回答对你有帮助

股票池如何用python构建

股票池用python构建的方法是:使用第三方平台,目前可以使用的是聚宽,对比一下聚宽、优矿、大宽网(已经倒闭了),都大同小异,选哪个都一样。

虽然这些平台都大同小异,但是代码可不能简单复制粘贴,因为底层函数库是不一样的,有可能在别的平台根本用不了某个函数,并且简单复制到自己电脑中的python的话百分之百用不了。

代码的思路是,每个月底进行调仓,选出市值最小的股票交易,去掉ST/*ST/停牌/涨停的股票,然后选择最小市值的10只,基准是创业板综指,看看结果。

python构建数据获取方法是:

这里使用为了接下来的操作需要将一定历史范围的股票数据下载下来,这里下载起始时间为20160101,截至时间为运行代码的时间范围的历史日线数据。

这里以tushare为例, tushare获取历史数据有两种方式。

第一种是以迭代历史交易日的方式获取所有历史数据,假设获取三年的历史数据,一年一般220个交易日左右,那么3年需要请求660多次左右,如果以这种方式的话,就下载数据的时间只需要1分钟多点的样子。

第二种是以迭代所有股票代码的方式获取所有历史数据,股票数量有大概3800多个,需要请求3800多次,但是在积分有限的情况下一分钟最多请求500次,也就意味着仅下载数据的时间至少需要大概8分钟时间。

理论上,你获取的历史范围超过17.3年,那么使用第一种方式才比第二种方式快。

如何选取过去每个月股票的市值 python

类似,可以修改一下

股票涨跌幅数据是量化投资学习的基本数据资料之一,下面以python代码编程为工具,获得所需要的历史数据。主要步骤有:

(1) #按照市值从小到大的顺序活得N支股票的代码;

(2) #分别对这一百只股票进行100支股票操作;

(3) #获取从2016.05.01到2016.11.17的涨跌幅数据;

(4) #选取记录大于40个的数据,去除次新股;

(5) #将文件名名为“股票代码.csv”。

具体代码如下:

# -*- coding: utf-8 -*-

"""

Created on Thu Nov 17 23:04:33 2016

获取股票的历史涨跌幅,并分别存为csv格式

@author: yehxqq151376026

"""

import numpy as np

import pandas as pd

#按照市值从小到大的顺序活得100支股票的代码

df = get_fundamentals(

query(fundamentals.eod_derivative_indicator.market_cap)

.order_by(fundamentals.eod_derivative_indicator.market_cap.asc())

.limit(100),'2016-11-17', '1y'

)

#分别对这一百只股票进行100支股票操作

#获取从2016.05.01到2016.11.17的涨跌幅数据

#选取记录大于40个的数据,去除次新股

#将文件名名为“股票代码.csv”

for stock in range(100):

priceChangeRate = get_price_change_rate(df['market_cap'].columns[stock], '20160501', '20161117')

if priceChangeRate is None:

openDays = 0

else:

openDays = len(priceChangeRate)

if openDays 40:

tempPrice = priceChangeRate[39:(openDays - 1)]

for rate in range(len(tempPrice)):

tempPrice[rate] = "%.3f" %tempPrice[rate]

fileName = ''

fileName = fileName.join(df['market_cap'].columns[i].split('.')) + '.csv'

fileName

tempPrice.to_csv(fileName)

(责任编辑:IT教学网)

更多

推荐其他源码文章